PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN с TFLO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. JAPN is actively managed, while TFLO is passively managed. Over the past year, JAPN returned -19.28% vs 3.99% for TFLO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.

Доходность

Сравнение доходности JAPN и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.81%.

JAPN

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-14.01%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.99%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN и TFLO

2026 (YTD)2025
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-14.01%3.10%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.81%2.67%

Correlation

The correlation between JAPN and TFLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с DXJSJAPN с BENJJAPN с SFTYJAPN с HBTAJAPN с NBETJAPN с DFJ
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

JAPN vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 11
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAPNTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
14.11

-15.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
51.12

-52.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

14.01

-13.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

202.27

-203.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

827.47

-828.90

JAPN vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAPN и TFLO

Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPNTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-5.01%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-0.02%

-23.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

0.00%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-0.10%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.52%

0.00%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN и TFLO

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPNTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.08%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

0.20%

+15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

0.29%

+19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

0.35%

+19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

0.46%

+19.10%

Сравнение комиссий JAPN и TFLO

JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN и TFLO

Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.28%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

JAPN and TFLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAPN has higher volatility (6.67%) compared to TFLO (0.08%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs TFLO's -5.01%.

On 1-year performance, TFLO leads with 3.99% vs -19.28% for JAPN. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFLO has performed better with a 3.99% return vs -19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.

TFLO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.28% for JAPN.

JAPN is categorized as Japan Equities, while TFLO is Government Bonds. They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.15% for TFLO.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.11 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор