Сравнение JAPN с SCJ
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds. JAPN is actively managed, while SCJ is passively managed. Over the past year, JAPN returned -8.17% vs 27.73% for SCJ. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и SCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAPN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.51%
SCJ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 7.87%
- Всё время*
- 6.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $237.43K | $157.42K | $132.63K | |
| $4.83M | $4.59M | $5.14M |
Сравнение доходности по годам JAPN и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.00% | 3.10% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 19.35% | 17.67% |
Correlation
The correlation between JAPN and SCJ is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between JAPN and SCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. SCJ — Ранг доходности на риск
JAPN
SCJ
Сравнение JAPN c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.29 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.43 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и SCJ
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и SCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -43.52% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -12.17% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.39% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -10.31% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 3.74% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и SCJ
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) имеют волатильность 6.07% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.13% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 14.50% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 17.16% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.02% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 16.34% | +3.45% |
Сравнение комиссий JAPN и SCJ
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и SCJ
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCJ в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.69% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and SCJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCJ has higher volatility (6.13%) compared to JAPN (6.07%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs SCJ's -43.52%.
On 1-year performance, SCJ leads with 27.73% vs -8.17% for JAPN. On fees, SCJ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCJ has performed better with a 27.73% return vs -8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
SCJ has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.24% for JAPN.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.49% for SCJ.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и SCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор