Сравнение JAPN с BCDF
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -16.72% vs 6.26% for BCDF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | 2.80% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 2.80% |
Correlation
The correlation between JAPN and BCDF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. BCDF — Ранг доходности на риск
JAPN
BCDF
Сравнение JAPN c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.82 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.85 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.43 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.39 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и BCDF
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -27.70% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -7.63% | -16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -7.63% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.83% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 3.39% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и BCDF
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 4.33%, в то время как у Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.17% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 11.03% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.76% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 16.94% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 16.94% | +2.30% |
Сравнение комиссий JAPN и BCDF
И JAPN, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и BCDF
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and BCDF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.17%) compared to JAPN (4.33%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -16.72% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.
BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.28% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while BCDF is Cryptocurrency.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор