PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAPN с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN с BCDF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 3.84% for BCDF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JAPN и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.

JAPN

1 день
-1.47%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
-4.78%
С начала года
-5.52%
1 год
-9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
4.63%
1 год
3.84%
3 года*
14.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN и BCDF

2026 (YTD)2025
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		-5.52%3.10%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		4.63%3.50%

Correlation

The correlation between JAPN and BCDF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с JAPN:
JAPN с DIVNJAPN с BENJJAPN с HBTAJAPN с DXJSJAPN с NBETJAPN с SFTYJAPN с DFJ
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с BITSBCDF с VTIBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCOBCDF с ARKB

Доходность на риск

JAPN vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN
Ранг доходности на риск JAPN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN: 66
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAPNBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.25

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.45

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.27

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.84

-1.50

JAPN vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAPN и BCDF

Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPNBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.94%

-27.70%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-14.02%

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-6.38%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-9.80%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

4.60%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN и BCDF

Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPNBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.15%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

11.34%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

15.44%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

16.93%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

16.93%

+2.80%

Сравнение комиссий JAPN и BCDF

И JAPN, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN и BCDF

Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BCDF в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.41%2.53%1.63%0.69%0.38%
JAPN
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF		0.25%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAPN and BCDF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAPN has higher volatility (5.89%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs BCDF's -27.70%.

On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -9.47% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAPN and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.

BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.25% for JAPN.

JAPN is categorized as Japan Equities, while BCDF is Cryptocurrency.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор