Сравнение JAPN с ACLO
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -19.28% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
JAPN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -14.01% | 3.10% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 3.61% |
Correlation
The correlation between JAPN and ACLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. ACLO — Ранг доходности на риск
JAPN
ACLO
Сравнение JAPN c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 3.42 | -2.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 19.77 | -20.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 164.39 | -165.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и ACLO
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -1.01% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -0.27% | -23.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | 0.00% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -0.04% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 0.03% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и ACLO
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 0.19% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 0.58% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 0.73% | +18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 1.07% | +18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 1.07% | +18.49% |
Сравнение комиссий JAPN и ACLO
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и ACLO
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and ACLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.67%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -19.28% for JAPN. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.28% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Horizon and TCW. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор