PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN.TO с DXJS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - JAPN.TO tracks the WisdomTree Japan Equity Index CAD while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JAPN.TO returned 25.69%/yr vs 28.93%/yr for DXJS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JAPN.TO charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JAPN.TO торгуется в CAD, в то время как DXJS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 28.64%.

JAPN.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.06%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.60%
1 год
53.10%
3 года*
32.10%
5 лет*
25.69%
10 лет*
—

DXJS

1 день
0.68%
1 месяц
4.15%
С начала года
28.64%
6 месяцев
31.05%
1 год
69.17%
3 года*
37.26%
5 лет*
28.93%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и DXJS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		19.69%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		28.64%30.79%31.07%35.90%12.51%10.65%-4.85%12.43%-11.31%

Correlation

The correlation between JAPN.TO and DXJS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.40

Over the past year, JAPN.TO and DXJS have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JAPN.TO и DXJS

Секторы
JAPN.TO
DXJS

Промышленность

27.8%
27.6%

Финансовые услуги

18.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

16.1%
19.7%

Технологии

12.0%
11.2%

Сырьевые материалы

7.8%
12.0%

Здравоохранение

6.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.7%

Энергетика

1.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.6%

Недвижимость

-

3.3%

Промышленность

JAPN.TO
27.8%
DXJS
27.6%

Финансовые услуги

JAPN.TO
18.9%
DXJS
9.2%

Потребительский циклический сектор

JAPN.TO
16.1%
DXJS
19.7%

Технологии

JAPN.TO
12.0%
DXJS
11.2%

Сырьевые материалы

JAPN.TO
7.8%
DXJS
12.0%

Здравоохранение

JAPN.TO
6.8%
DXJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

JAPN.TO
4.8%
DXJS
8.4%

Коммуникационные услуги

JAPN.TO
3.8%
DXJS
1.7%

Энергетика

JAPN.TO
1.9%
DXJS
1.0%

Коммунальные услуги

JAPN.TO
0.1%
DXJS
1.6%

Недвижимость

JAPN.TO

-

DXJS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с EWTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

JAPN.TO vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TODXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
3.57

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.54

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

7.33

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

25.15

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJS равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TODXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.90

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и DXJS

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки DXJS в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPN.TODXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-32.91%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-9.48%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-15.57%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-15.57%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.73%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и DXJS

Текущая волатильность для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) составляет 3.43%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPN.TODXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.76%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

15.35%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

19.46%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.59%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.09%

+0.58%

Сравнение комиссий JAPN.TO и DXJS

JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и DXJS

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DXJS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.02%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAPN.TO and DXJS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JAPN.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JAPN.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

JAPN.TO tracks WisdomTree Japan Equity Index CAD, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: CI Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for JAPN.TO and 0.58% for DXJS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор