Сравнение JAPN.TO с DXJS
JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - JAPN.TO tracks the WisdomTree Japan Equity Index CAD while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JAPN.TO charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности JAPN.TO и DXJS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JAPN.TO торгуется в CAD, в то время как DXJS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JAPN.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 21.34%
- 1 год
- 52.93%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 26.02%
- 10 лет*
- —
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN.TO и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN.TO CI WisdomTree Japan Equity Index ETF | 21.34% | 30.67% | 29.25% | 35.51% | 10.82% | 16.05% | 2.20% | 16.56% | -17.12% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 25.20% | 30.82% | 30.92% | 35.65% | 11.68% | 11.60% | -5.51% | 13.37% | -13.27% |
Correlation
The correlation between JAPN.TO and DXJS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, JAPN.TO and DXJS have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN.TO vs. DXJS — Ранг доходности на риск
JAPN.TO
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JAPN.TO c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN.TO | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN.TO и DXJS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN.TO | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN.TO и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN.TO | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | — | — |
Сравнение комиссий JAPN.TO и DXJS
JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN.TO и DXJS
Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JAPN.TO CI WisdomTree Japan Equity Index ETF | 1.54% | 2.08% | 1.58% | 1.51% | 2.59% | 1.35% | 1.36% | 2.12% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN.TO and DXJS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAPN.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAPN.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
JAPN.TO tracks WisdomTree Japan Equity Index CAD, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: CI Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for JAPN.TO and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор