PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAPN.TO с DXJS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).

JAPN.TO и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и DXJS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		9.12%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		18.86%30.79%31.07%35.90%12.51%10.65%-4.85%12.43%-11.31%
Разные валюты инструментов

JAPN.TO торгуется в CAD, в то время как DXJS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 18.86%.

JAPN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-7.42%
С начала года
9.12%
6 месяцев
22.19%
1 год
44.25%
3 года*
34.70%
5 лет*
23.48%
10 лет*
—

DXJS

1 день
1.91%
1 месяц
-3.25%
С начала года
18.86%
6 месяцев
31.20%
1 год
53.54%
3 года*
35.76%
5 лет*
25.50%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с EWTJAPN.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV

Сравнение комиссий JAPN.TO и DXJS

JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Доходность на риск

JAPN.TO vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TODXJSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

2.55

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.17

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

4.05

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

15.91

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJS равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TODXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.55

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.88

0.00

Корреляция

Корреляция между JAPN.TO и DXJS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и DXJS

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DXJS в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.21%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и DXJS

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки DXJS в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и DXJS.

Загрузка...

Показатели просадок

JAPN.TODXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-39.30%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.47%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-16.49%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-5.55%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-6.54%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.89%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и DXJS

Текущая волатильность для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) составляет 7.68%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAPN.TODXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

8.11%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

15.43%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

21.15%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

17.40%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.29%

+0.43%