PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с CJP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAPN.TO с CJP.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO).

JAPN.TO и CJP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и CJP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и CJP.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		12.76%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-13.70%

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у CJP.NEO с доходностью 9.43%.

JAPN.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-2.84%
С начала года
12.76%
6 месяцев
27.48%
1 год
49.27%
3 года*
36.19%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с EWTJAPN.TO с DXJSJAPN.TO с XCH.TO
Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TOCJP.NEO с FLJP

Сравнение комиссий JAPN.TO и CJP.NEO

JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Доходность на риск

JAPN.TO vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TOCJP.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.08

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.71

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

3.19

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.47

12.50

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CJP.NEO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и CJP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TOCJP.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.48

Корреляция

Корреляция между JAPN.TO и CJP.NEO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и CJP.NEO

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CJP.NEO в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.14%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и CJP.NEO

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и CJP.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

JAPN.TOCJP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-38.36%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.45%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-20.86%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.16%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-11.25%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.43%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и CJP.NEO

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеют волатильность 7.59% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAPN.TOCJP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.73%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.71%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

21.42%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

18.34%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

20.04%

-0.29%