PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с XCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAPN.TO с XCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO).

JAPN.TO и XCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAPN.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index CAD. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и XCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и XCH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		12.76%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у XCH.TO с доходностью -6.01%.

JAPN.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-2.84%
С начала года
12.76%
6 месяцев
27.48%
1 год
49.27%
3 года*
36.19%
5 лет*
24.29%
10 лет*
—

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

iShares China Index ETF

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с EWTJAPN.TO с DXJS
Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HK

Сравнение комиссий JAPN.TO и XCH.TO

JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии XCH.TO в 0.87%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Доходность на риск

JAPN.TO vs. XCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TOXCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

-0.07

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.07

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

-0.13

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.47

-0.33

+15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. XCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и XCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TOXCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.07

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

-0.06

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.13

+0.77

Корреляция

Корреляция между JAPN.TO и XCH.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и XCH.TO

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XCH.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.14%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и XCH.TO

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки XCH.TO в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и XCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JAPN.TOXCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-58.02%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-17.10%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-51.64%

+29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-21.53%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-20.41%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.87%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и XCH.TO

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares China Index ETF (XCH.TO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAPN.TOXCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.41%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.12%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

23.56%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

29.80%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

25.74%

-5.99%