PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANZ с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

JANZ и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANZ и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANZ и ZJAN

2026 (YTD)2025
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		-2.92%12.91%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

JANZ

1 день
0.64%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.38%
1 год
12.87%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с JULZJANZ с DECZJANZ с OCTZJANZ с APRZJANZ с DIVZJANZ с ERNZ
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий JANZ и ZJAN

И JANZ, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

JANZ vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.27

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.34

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.72

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

18.13

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.27

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.69

-0.92

Корреляция

Корреляция между JANZ и ZJAN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и ZJAN

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.46%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANZ и ZJAN

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

JANZZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-3.20%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-1.87%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.82%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.39%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.38%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и ZJAN

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANZZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.90%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

1.59%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

3.01%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

3.11%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

3.11%

+9.97%