PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANZ с YCS

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - JANZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). JANZ is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, JANZ returned 10.81%/yr vs 23.50%/yr for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JANZ charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности JANZ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.78%.

JANZ

1 день
0.93%
1 месяц
0.42%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.92%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.40%
1 месяц
3.71%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.36%
3 года*
18.43%
5 лет*
23.50%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANZ и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		7.61%12.47%18.10%19.09%-11.43%21.53%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.78%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%

Correlation

The correlation between JANZ and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

-0.03

The correlation between JANZ and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с JULZJANZ с QBULJANZ с DECZJANZ с DIVZJANZ с OCTZJANZ с APRZ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

JANZ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANZYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.86

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.37

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.79

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

11.86

+0.54

JANZ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANZ и YCS

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANZYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-49.56%

+31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.30%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-23.05%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-27.32%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-19.88%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.65%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и YCS

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANZYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.22%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.19%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

16.96%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

21.10%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

18.96%

-5.95%

Сравнение комиссий JANZ и YCS

JANZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и YCS

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.32%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANZ and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANZ has higher volatility (3.90%) compared to YCS (2.22%). In terms of maximum drawdown, JANZ dropped -18.11% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.50% vs 10.81% for JANZ. On fees, JANZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.50% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

JANZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for YCS.

JANZ is categorized as Defined Outcome, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: TrueShares and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for JANZ and 1.00% for YCS.

JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANZ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор