Сравнение JANZ с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
JANZ и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JANZ и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANZ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | -2.92% | 12.47% | 2.43% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.28%.
JANZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANZ и SMAX
JANZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
JANZ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
JANZ
SMAX
Сравнение JANZ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANZ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.17 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.29 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.70 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 17.21 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.17 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.54 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между JANZ и SMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANZ и SMAX
Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SMAX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.46% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANZ и SMAX
Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -3.90% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -2.27% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.99% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -0.44% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.49% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANZ и SMAX
TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.31% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 2.15% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 3.82% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 3.80% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 3.80% | +9.28% |