Сравнение JANZ с QBER
JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - JANZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, JANZ returned 17.44% vs -0.12% for QBER. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JANZ и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.35%.
JANZ
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANZ и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 6.09% | 12.47% | 6.19% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.35% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JANZ and QBER is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between JANZ and QBER has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANZ vs. QBER — Ранг доходности на риск
JANZ
QBER
Сравнение JANZ c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANZ | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.05 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | -0.12 | +10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANZ и QBER
Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -5.72% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -2.35% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -5.11% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.73% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.06% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANZ и QBER
TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.03% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 2.87% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 3.68% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 6.33% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 6.33% | +6.68% |
Сравнение комиссий JANZ и QBER
И JANZ, и QBER имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANZ и QBER
Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности QBER в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.34% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.27% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANZ and QBER have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANZ has higher volatility (3.98%) compared to QBER (1.03%). In terms of maximum drawdown, JANZ dropped -18.11% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, JANZ leads with 17.44% vs -0.12% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANZ has performed better with a 17.44% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANZ and QBER have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBER has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.34% for JANZ.
JANZ is categorized as Defined Outcome, while QBER is Options Trading.
JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANZ и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор