PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANZ с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

JANZ и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANZ и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANZ и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		-2.92%12.47%18.10%19.09%-11.43%14.11%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

JANZ

1 день
0.64%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.38%
1 год
12.87%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с DIVZJANZ с APRZJANZ с OCTZJANZ с ERNZ
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с FJANPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий JANZ и PSMR

JANZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

JANZ vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.04

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.67

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

11.05

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.16

Корреляция

Корреляция между JANZ и PSMR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и PSMR

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PSMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.46%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANZ и PSMR

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANZPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-11.78%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.10%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.07%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-1.72%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.07%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и PSMR

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANZPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.24%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

2.24%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

8.76%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

8.52%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

8.52%

+4.56%