PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANZ с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

JANZ и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JANZ и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANZ и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		-3.53%12.47%18.10%19.09%-11.43%21.58%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

JANZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.03%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с DIVZJANZ с OCTZJANZ с APRZJANZ с ERNZ
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий JANZ и KAPR

И JANZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

JANZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.72

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.47

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.10

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

12.86

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.72

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.73

+0.03

Корреляция

Корреляция между JANZ и KAPR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и KAPR

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.47%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANZ и KAPR

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANZKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-16.91%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.39%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-16.91%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.02%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.37%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и KAPR

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANZKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.70%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

3.93%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

10.19%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

11.77%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

11.72%

+1.37%