PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANZ с KAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. JANZ is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past 5 years, JANZ returned 10.70%/yr vs 7.18%/yr for KAPR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANZ и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.

JANZ

1 день
-0.55%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.97%
1 год
20.42%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANZ и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		8.24%12.47%18.10%19.09%-11.43%21.58%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.67%

Correlation

The correlation between JANZ and KAPR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.76

The correlation between JANZ and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JANZ и KAPR

Секторы
JANZ
KAPR

Технологии

35.3%
15.4%

Финансовые услуги

13.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.3%

Здравоохранение

8.8%
17.7%

Промышленность

7.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.6%

Энергетика

3.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

2.0%
6.3%

Сырьевые материалы

1.6%
4.8%

Технологии

JANZ
35.3%
KAPR
15.4%

Финансовые услуги

JANZ
13.4%
KAPR
16.0%

Потребительский циклический сектор

JANZ
10.6%
KAPR
8.7%

Коммуникационные услуги

JANZ
9.9%
KAPR
2.3%

Здравоохранение

JANZ
8.8%
KAPR
17.7%

Промышленность

JANZ
7.8%
KAPR
16.6%

Потребительский защитный сектор

JANZ
5.2%
KAPR
2.6%

Энергетика

JANZ
3.0%
KAPR
6.6%

Коммунальные услуги

JANZ
2.5%
KAPR
3.0%

Недвижимость

JANZ
2.0%
KAPR
6.3%

Сырьевые материалы

JANZ
1.6%
KAPR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с ERNZJANZ с QBULJANZ с DIVZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с OCTZ
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Доходность на риск

JANZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.53

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
5.56

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.74

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

9.12

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

43.03

-29.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.53

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JANZ и KAPR

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANZKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-16.91%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-2.52%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-16.84%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-16.91%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.52%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.92%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.53%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и KAPR

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANZKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.30%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

4.06%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

6.54%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

11.75%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

11.63%

+1.34%

Сравнение комиссий JANZ и KAPR

И JANZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и KAPR

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.31%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANZ and KAPR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANZ has higher volatility (2.44%) compared to KAPR (2.30%). In terms of maximum drawdown, JANZ dropped -18.11% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, JANZ leads with 10.70% vs 7.18% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JANZ has performed better with a 10.70% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANZ and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

JANZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for KAPR.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANZ и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор