PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANZ с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

JANZ и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANZ и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANZ и FBUF

2026 (YTD)20252024
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		-2.92%12.47%10.63%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

JANZ

1 день
0.64%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.38%
1 год
12.87%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с DIVZJANZ с APRZJANZ с OCTZJANZ с ERNZ
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий JANZ и FBUF

JANZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

JANZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.87

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.13

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

9.09

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.12

-0.35

Корреляция

Корреляция между JANZ и FBUF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и FBUF

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FBUF в 0.67%

TTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.46%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANZ и FBUF

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

JANZFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-11.09%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.81%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.96%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-1.43%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и FBUF

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANZFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.08%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.52%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

10.76%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

9.86%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

9.86%

+3.22%