Сравнение JANZ с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
JANZ и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JANZ и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANZ и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | -2.92% | 12.47% | 18.10% | 19.09% | -11.43% | 14.11% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
JANZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANZ и EAPR
JANZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
JANZ vs. EAPR — Ранг доходности на риск
JANZ
EAPR
Сравнение JANZ c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANZ | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.87 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.77 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.54 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.11 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 15.78 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.87 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.40 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между JANZ и EAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANZ и EAPR
Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.46% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANZ и EAPR
Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, примерно равная максимальной просадке EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -17.65% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -6.99% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.18% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.94% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANZ и EAPR
TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.28% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 3.08% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 7.95% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 9.85% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 9.85% | +3.23% |