PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANZ с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

JANZ и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JANZ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANZ и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		-3.53%12.47%18.10%19.09%-11.43%21.58%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

JANZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.79%
1 год
12.03%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с DIVZJANZ с OCTZJANZ с APRZJANZ с ERNZ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий JANZ и BAPR

И JANZ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

JANZ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.99

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.74

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

11.59

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между JANZ и BAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и BAPR

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.47%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANZ и BAPR

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANZBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-23.91%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.19%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-15.58%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.66%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и BAPR

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANZBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.45%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

4.26%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.90%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

11.54%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

13.25%

-0.16%