Сравнение JANZ с AUGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ).
JANZ и AUGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JANZ и AUGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANZ и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | -2.92% | 12.47% | 18.10% | 19.09% | -11.43% | 21.58% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.43% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у AUGZ с доходностью -3.43%.
JANZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANZ и AUGZ
И JANZ, и AUGZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JANZ vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
JANZ
AUGZ
Сравнение JANZ c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANZ | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.50 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.93 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JANZ и AUGZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANZ и AUGZ
Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AUGZ в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.46% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.76% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANZ и AUGZ
Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и AUGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -15.67% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.14% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -15.67% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -4.94% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.18% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.04% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANZ и AUGZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеют волатильность 4.08% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.06% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.53% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 13.68% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 11.98% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 12.17% | +0.91% |