Сравнение JANZ с AIOO
JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANZ charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности JANZ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANZ показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
JANZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANZ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 8.24% | 8.32% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between JANZ and AIOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANZ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
JANZ
AIOO
Сравнение JANZ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANZ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.79 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок JANZ и AIOO
Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -0.74% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.13% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -0.17% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANZ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 1.99% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 1.99% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 1.99% | +10.98% |
Сравнение комиссий JANZ и AIOO
JANZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANZ и AIOO
Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.31% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
JANZ and AIOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for JANZ.
JANZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for JANZ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для JANZ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор