Сравнение JANZ с AIOO
JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANZ charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности JANZ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.13%.
JANZ
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANZ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 6.09% | 8.19% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
Correlation
The correlation between JANZ and AIOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANZ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
JANZ
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JANZ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANZ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANZ и AIOO
Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -0.74% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.34% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -0.18% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANZ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 2.06% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 2.06% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 2.06% | +10.95% |
Сравнение комиссий JANZ и AIOO
JANZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANZ и AIOO
Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.34% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
JANZ and AIOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for JANZ.
JANZ has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for JANZ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для JANZ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор