Сравнение JANW с SPBX
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and SPBX (AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SPBX is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JANW returned 10.94% vs 12.99% for SPBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JANW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for SPBX.
Доходность
Сравнение доходности JANW и SPBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у SPBX с доходностью 5.33%.
JANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
SPBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANW и SPBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 3.86% | 9.85% |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 5.33% | 9.79% |
Correlation
The correlation between JANW and SPBX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between JANW and SPBX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. SPBX — Ранг доходности на риск
JANW
SPBX
Сравнение JANW c SPBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | SPBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.90 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 14.06 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и SPBX
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки SPBX в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и SPBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | SPBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -11.11% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -4.49% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.73% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.13% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.93% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и SPBX
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.46%, в то время как у AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF (SPBX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | SPBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.75% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 4.71% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 5.55% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 9.31% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 9.31% | -2.65% |
Сравнение комиссий JANW и SPBX
JANW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SPBX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и SPBX
Ни JANW, ни SPBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JANW and SPBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBX has higher volatility (1.75%) compared to JANW (1.46%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs SPBX's -11.11%.
On 1-year performance, SPBX leads with 12.99% vs 10.94% for JANW. On fees, JANW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBX has performed better with a 12.99% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBX.
JANW and SPBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANW is categorized as Options Trading, while SPBX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for JANW and 0.79% for SPBX.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANW и SPBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор