PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

JANW и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и QFLR

2026 (YTD)20252024
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%9.69%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий JANW и QFLR

JANW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

JANW vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.91

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.62

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.17

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

13.59

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.91

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.11

+0.03

Корреляция

Корреляция между JANW и QFLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и QFLR

Ни JANW, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JANW и QFLR

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-13.97%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-7.61%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.77%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.61%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.77%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и QFLR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.97%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

9.49%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

12.32%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

12.89%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

12.89%

-6.16%