PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

JANW и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и JULW

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью -0.44%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий JANW и JULW

И JANW, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

JANW vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.26

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.01

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

11.75

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.30

-0.16

Корреляция

Корреляция между JANW и JULW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и JULW

Ни JANW, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок JANW и JULW

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, примерно равная максимальной просадке JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-9.49%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.47%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-9.49%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.37%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.94%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.11%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и JULW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.41%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.45%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

8.67%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.86%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

6.61%

+0.12%