Сравнение JANVX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JANVX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANVX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | -2.77% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JANVX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.54% против 14.11% соответственно.
JANVX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 10.54%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANVX и IVV
JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
JANVX vs. IVV — Ранг доходности на риск
JANVX
IVV
Сравнение JANVX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANVX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.28 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANVX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JANVX и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANVX и IVV
Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 5.64% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок JANVX и IVV
Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANVX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.48% | -55.25% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.06% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -24.53% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -33.90% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -5.57% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -10.84% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.55% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANVX и IVV
Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JANVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANVX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.34% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 9.47% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 18.31% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.89% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.03% | +2.80% |