PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANT с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JANT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. JANT is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, JANT returned 10.32%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JANT charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности JANT и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

JANT

1 день
0.27%
1 месяц
2.50%
С начала года
6.90%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.82%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANT и OILK

2026 (YTD)20252024202320222021
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		6.90%14.30%16.01%22.92%-10.31%13.68%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%67.43%

Correlation

The correlation between JANT and OILK is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.07

The correlation between JANT and OILK shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JANT и OILK

Секторы
JANT
OILK

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
100.0%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

JANT
36.2%
OILK

-

Финансовые услуги

JANT
11.9%
OILK

-

Коммуникационные услуги

JANT
10.9%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

JANT
10.1%
OILK
100.0%

Здравоохранение

JANT
8.4%
OILK

-

Промышленность

JANT
8.1%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

JANT
4.9%
OILK

-

Энергетика

JANT
3.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

JANT
2.3%
OILK

-

Недвижимость

JANT
1.9%
OILK

-

Сырьевые материалы

JANT
1.8%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с JANT:
JANT с APRTJANT с SIXJJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с NVBTJANT с MAYWJANT с AUGT
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

JANT vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.99

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.51

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.30

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

6.67

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.99

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.11

+0.90

Просадки

Сравнение просадок JANT и OILK

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANTOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-83.76%

+67.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-17.35%

+11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-23.42%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-34.69%

+18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-5.49%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-32.60%

+29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

8.57%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и OILK

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) составляет 1.33%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что JANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANTOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

10.52%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

23.32%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

28.82%

-21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

30.13%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

35.97%

-24.87%

Сравнение комиссий JANT и OILK

JANT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и OILK

JANT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

JANT and OILK have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to JANT (1.33%). In terms of maximum drawdown, JANT dropped -16.18% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 10.32% for JANT. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, JANT has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for JANT.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for JANT.

JANT is categorized as Options Trading, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for JANT and 0.68% for OILK.

JANT currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANT и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор