PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

JANT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANT и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%22.92%-10.31%11.61%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с MAYWJANT с NVBT
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий JANT и ISWN

JANT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

JANT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.96

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.78

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.30

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.03

+0.90

Корреляция

Корреляция между JANT и ISWN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и ISWN

JANT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок JANT и ISWN

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

JANTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-32.35%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.63%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-32.35%

+16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-6.12%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-16.56%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.35%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и ISWN

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) составляет 3.91%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.91%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.66%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.84%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

11.47%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

11.41%

-0.20%