PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANT с FEBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JANT returned 19.82% vs 18.66% for FEBP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JANT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.

Доходность

Сравнение доходности JANT и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANT показывает доходность 6.90%, а FEBP немного выше – 7.00%.

JANT

1 день
0.27%
1 месяц
2.50%
С начала года
6.90%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.82%
3 года*
16.53%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.20%
1 месяц
2.26%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANT и FEBP

2026 (YTD)20252024
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		6.90%14.30%13.92%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		7.00%12.06%12.73%

Correlation

The correlation between JANT and FEBP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.95

The correlation between JANT and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с JANT:
JANT с APRTJANT с SIXJJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с NVBTJANT с MAYWJANT с AUGT
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с FEBTFEBP с JANWFEBP с QBULFEBP с AJANFEBP с TLTWFEBP с PBJA

Доходность на риск

JANT vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTFEBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.69

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.87

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.54

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.43

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

17.70

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.54

-0.53

Просадки

Сравнение просадок JANT и FEBP

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и FEBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANTFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-12.11%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-5.47%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.06%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.91%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.06%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и FEBP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) имеют волатильность 1.33% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANTFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.39%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.44%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

6.96%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

8.98%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

8.98%

+2.12%

Сравнение комиссий JANT и FEBP

JANT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и FEBP

Ни JANT, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JANT and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBP has higher volatility (1.39%) compared to JANT (1.33%). In terms of maximum drawdown, JANT dropped -16.18% vs FEBP's -12.11%.

On 1-year performance, JANT leads with 19.82% vs 18.66% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JANT has performed better with a 19.82% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JANT.

JANT and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for JANT and 0.50% for FEBP.

FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANT и FEBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор