PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

JANT и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANT и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANT и FEBP

2026 (YTD)20252024
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%13.92%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с NVBTJANT с MAYW
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий JANT и FEBP

JANT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

JANT vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.85

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.75

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

9.23

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.18

-0.31

Корреляция

Корреляция между JANT и FEBP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и FEBP

Ни JANT, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANT и FEBP

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

JANTFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-12.11%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.19%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.19%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.96%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и FEBP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANTFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.57%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.61%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

9.16%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

9.16%

+2.05%