Сравнение JANRX с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).
JANRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JANRX и PRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANRX и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | -1.14% | 19.49% | 17.21% | 17.41% | -9.94% | 15.96% | 16.14% | 27.43% | -9.80% | 31.08% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JANRX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANRX имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции PRF немного впереди с 12.67%.
JANRX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.32%
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANRX и PRF
JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Доходность на риск
JANRX vs. PRF — Ранг доходности на риск
JANRX
PRF
Сравнение JANRX c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANRX | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.79 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.89 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANRX | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JANRX и PRF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANRX и PRF
Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности PRF в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 10.83% | 10.71% | 10.44% | 8.62% | 2.81% | 13.04% | 5.11% | 4.37% | 17.07% | 0.86% | 1.14% | 1.08% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок JANRX и PRF
Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и PRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANRX | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -60.35% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.03% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -19.72% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -38.16% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -4.12% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -6.98% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANRX и PRF
Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANRX | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.19% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 8.36% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.13% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.22% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.69% | +0.26% |