PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANRX с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANRX с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both funds - JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Over the past 10 years, JANRX returned 13.35%/yr vs 13.67%/yr for PRF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JANRX charges 0.82%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности JANRX и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANRX имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции PRF немного впереди с 13.67%.

JANRX

1 день
0.61%
1 месяц
3.35%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.94%
1 год
22.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.35%

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANRX и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.97%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between JANRX and PRF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.86

The correlation between JANRX and PRF shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Select Fund

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с VGTJANRX с JNGTX
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

JANRX vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANRX c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANRXPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.10

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.33

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

5.00

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

20.67

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANRX vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANRXPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.10

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JANRX и PRF

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANRXPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-60.35%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.59%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-15.82%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-19.72%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-38.16%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-6.93%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.59%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и PRF

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что JANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANRXPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.64%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.74%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.63%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.18%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.67%

+0.31%

Сравнение комиссий JANRX и PRF

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и PRF

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.73%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

JANRX and PRF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANRX has higher volatility (3.75%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, JANRX dropped -63.94% vs PRF's -60.35%.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANRX и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор