Сравнение JANRX с BLK
JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) is Global Equities fund managed by Janus Henderson, while BLK (BlackRock, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JANRX returned 13.24%/yr vs 13.65%/yr for BLK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JANRX и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANRX показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANRX имеют среднегодовую доходность 13.24%, а акции BLK немного впереди с 13.65%.
JANRX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.24%
BLK
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам JANRX и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 8.94% | 19.49% | 17.21% | 17.41% | -9.94% | 15.96% | 16.14% | 27.43% | -9.80% | 31.08% |
BLK BlackRock, Inc. | -3.93% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between JANRX and BLK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2000 г. | 0.59 |
The correlation between JANRX and BLK shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANRX vs. BLK — Ранг доходности на риск
JANRX
BLK
Сравнение JANRX c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANRX | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.25 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 0.57 | +9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANRX | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.22 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JANRX и BLK
Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANRX | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -60.36% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -22.45% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -23.74% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -43.90% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -43.90% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -14.08% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -11.93% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 9.79% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANRX и BLK
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) составляет 3.90%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что JANRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANRX | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 8.58% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 20.79% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 25.72% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 26.76% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 27.76% | -9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANRX и BLK
Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности BLK в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.09% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 9.83% | 10.71% | 10.44% | 8.62% | 2.81% | 13.04% | 5.11% | 4.37% | 17.07% | 0.86% | 1.14% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
JANRX and BLK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.58%) compared to JANRX (3.90%). In terms of maximum drawdown, JANRX dropped -63.94% vs BLK's -60.36%.
JANRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANRX и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор