PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

JANP и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и PBFB

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%13.37%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с HOCT
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий JANP и PBFB

И JANP, и PBFB имеют комиссию равную 0.50%.

JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

JANP vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.95

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.76

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.68

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между JANP и PBFB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и PBFB

Ни JANP, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и PBFB

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-8.65%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.16%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.08%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.63%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.12%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и PBFB

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.56%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

3.81%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

8.32%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

6.54%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

6.54%

+2.69%