Сравнение JANP с PBAP
JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, JANP returned 15.14% vs 11.90% for PBAP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JANP и PBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANP показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.52%.
JANP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANP и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 5.23% | 13.33% | 9.12% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.52% | 6.34% | 8.86% |
Correlation
The correlation between JANP and PBAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between JANP and PBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANP vs. PBAP — Ранг доходности на риск
JANP
PBAP
Сравнение JANP c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANP | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.96 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 10.20 | -7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 61.94 | -47.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANP и PBAP
Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и PBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANP | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -9.70% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -1.17% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.39% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.78% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.19% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANP и PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANP | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.25% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 2.32% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 3.20% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 7.04% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 7.04% | +2.01% |
Сравнение комиссий JANP и PBAP
И JANP, и PBAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANP и PBAP
Ни JANP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANP and PBAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANP has higher volatility (2.17%) compared to PBAP (1.25%). In terms of maximum drawdown, JANP dropped -12.18% vs PBAP's -9.70%.
On 1-year performance, JANP leads with 15.14% vs 11.90% for PBAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANP has performed better with a 15.14% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP and PBAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
JANP and PBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANP и PBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор