PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

JANP и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и JANW

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU

Сравнение комиссий JANP и JANW

JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JANW в 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JANP vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.90

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.67

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.51

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.14

+0.15

Корреляция

Корреляция между JANP и JANW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и JANW

Ни JANP, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и JANW

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-9.69%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.18%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.88%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.26%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.08%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и JANW

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.66%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

3.65%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

8.11%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

6.77%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

6.73%

+2.50%