PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

JANP и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и IVVM

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.47%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PBJAJANP с HOCTJANP с OCTQ
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий JANP и IVVM

И JANP, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

JANP vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.89

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между JANP и IVVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и IVVM

JANP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JANP и IVVM

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, примерно равная максимальной просадке IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-11.62%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-9.29%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.72%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.96%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.64%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и IVVM

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) составляет 3.49%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что JANP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.76%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

6.04%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.91%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

9.82%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

9.82%

-0.59%