PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANP с APRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JANP returned 17.90% vs 12.72% for APRW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JANP charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности JANP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JANP показывает доходность 6.28%, а APRW немного выше – 6.38%.

JANP

1 день
0.18%
1 месяц
2.17%
С начала года
6.28%
6 месяцев
7.29%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANP и APRW

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		6.28%13.33%15.74%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.33%

Correlation

The correlation between JANP and APRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between JANP and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с AJANJANP с PUSHJANP с OCTQ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

JANP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
4.88

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
8.96

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

17.00

-13.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

87.02

-69.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

4.88

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.15

+0.48

Просадки

Сравнение просадок JANP и APRW

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-9.61%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-0.75%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.12%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.15%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и APRW

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JANP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.59%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

1.84%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

2.62%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

6.72%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

6.41%

+2.65%

Сравнение комиссий JANP и APRW

JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и APRW

Ни JANP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JANP and APRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANP has higher volatility (1.36%) compared to APRW (0.59%). In terms of maximum drawdown, JANP dropped -12.18% vs APRW's -9.61%.

On 1-year performance, JANP leads with 17.90% vs 12.72% for APRW. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JANP has performed better with a 17.90% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

JANP and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for JANP and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANP и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор