Сравнение JANIX с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JANIX и VIOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANIX и VIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | -1.36% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 3.68% | 5.40% | 9.23% | 16.92% | -21.14% | 22.49% | 19.68% | 21.16% | -4.57% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 9.36% против 9.98% соответственно.
JANIX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.36%
VIOG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и VIOG
JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Доходность на риск
JANIX vs. VIOG — Ранг доходности на риск
JANIX
VIOG
Сравнение JANIX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANIX | VIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 5.42 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANIX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JANIX и VIOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и VIOG
Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности VIOG в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.39% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.04% | 1.03% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и VIOG
Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VIOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANIX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -41.73% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -13.82% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -29.15% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -41.73% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -5.05% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -7.69% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.43% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и VIOG
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 7.37% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANIX | VIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.22% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.07% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 22.01% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 21.53% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 22.82% | -2.29% |