PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANIX с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с VIOG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANIX или VIOG.

Корреляция

Корреляция между JANIX и VIOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANIX:

-0.26

VIOG:

-0.10

Коэф-т Сортино

JANIX:

-0.21

VIOG:

0.06

Коэф-т Омега

JANIX:

0.97

VIOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

JANIX:

-0.11

VIOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

JANIX:

-0.52

VIOG:

-0.20

Индекс Язвы

JANIX:

10.58%

VIOG:

9.60%

Дневная вол-ть

JANIX:

21.73%

VIOG:

23.85%

Макс. просадка

JANIX:

-48.82%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

JANIX:

-41.12%

VIOG:

-16.12%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 0.14% против 8.13% соответственно.

JANIX

С начала года

-5.61%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-5.54%

5 лет

-1.50%

10 лет

0.14%

VIOG

С начала года

-6.67%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-2.33%

5 лет

11.10%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANIX и VIOG

JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

JANIX
Janus Henderson Triton Fund
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANIX и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг риск-скорректированной доходности JANIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANIX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и VIOG

JANIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.16%0.10%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.22%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и VIOG

Максимальная просадка JANIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и VIOG

Загрузка...