PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JANIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		-1.36%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%26.42%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

JANIX

1 день
3.91%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.63%
1 год
16.34%
3 года*
8.76%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.36%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с IVOIXJANIX с VTIJANIX с FXAIXJANIX с SPYJANIX с WASCXJANIX с FDGRX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий JANIX и NEAIX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
JANIX
Janus Henderson Triton Fund

Доходность на риск

JANIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.17

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.74

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.33

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

15.43

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.17

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между JANIX и NEAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и NEAIX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.39%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANIX и NEAIX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-35.93%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-13.98%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-35.93%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-7.73%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-8.73%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.92%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и NEAIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) составляет 7.37%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что JANIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

11.64%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

19.83%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

28.92%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

24.33%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

24.46%

-3.93%