PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с JANBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANIX с JANBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JANIX (Janus Henderson Triton Fund) and JANBX (Janus Henderson Balanced Fund) are both mutual funds - JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JANBX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANIX returned 10.87%/yr vs 10.44%/yr for JANBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JANIX charges 0.78%/yr vs 0.70%/yr for JANBX.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у JANBX с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANIX имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции JANBX немного отстают с 10.44%.

JANIX

1 день
-1.02%
1 месяц
2.67%
С начала года
13.87%
6 месяцев
11.55%
1 год
24.04%
3 года*
14.02%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.87%

JANBX

1 день
-1.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.65%
1 год
11.41%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANIX и JANBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		13.87%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		2.45%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%

Correlation

The correlation between JANIX and JANBX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г.

0.83

The correlation between JANIX and JANBX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Janus Henderson Balanced Fund

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с WASCXJANIX с FDGRX
Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с VOOJANBX с PMAIXJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY

Доходность на риск

JANIX vs. JANBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JANIXJANBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.37

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.97

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.55

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

6.63

+2.81

JANIX vs. JANBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JANIX и JANBX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки JANBX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и JANBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANIXJANBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-31.70%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.13%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-11.91%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-21.52%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-22.49%

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.60%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-6.63%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.90%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и JANBX

Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANIXJANBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.66%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

7.58%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

9.25%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

11.28%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

11.19%

+9.41%

Сравнение комиссий JANIX и JANBX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и JANBX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности JANBX в 8.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.62%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		9.87%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Часто задаваемые вопросы

JANIX and JANBX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANIX has higher volatility (5.80%) compared to JANBX (3.66%). In terms of maximum drawdown, JANIX dropped -62.76% vs JANBX's -31.70%.

JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANIX и JANBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор