PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с JAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANIX с JAMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANIX (Janus Henderson Triton Fund) and JAMRX (Janus Henderson Research Fund Class I) are both mutual funds - JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JAMRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JANIX returned 10.21%/yr vs 17.07%/yr for JAMRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JANIX charges 0.78%/yr vs 0.64%/yr for JAMRX.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и JAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у JAMRX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям JAMRX по среднегодовой доходности: 10.21% против 17.07% соответственно.

JANIX

1 день
0.03%
1 месяц
1.07%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.25%
1 год
25.16%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.18%
10 лет*
10.21%

JAMRX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.63%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.10%
1 год
22.75%
3 года*
27.67%
5 лет*
15.27%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANIX и JAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.45%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		7.70%18.32%41.65%43.02%-30.03%20.08%32.67%35.28%-2.84%25.89%

Correlation

The correlation between JANIX and JAMRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.86

Over the past year, the correlation between JANIX and JAMRX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Janus Henderson Research Fund Class I

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с FDGRXJANIX с WASCX
Часто сравнивают с JAMRX:
JAMRX с SWPPXJAMRX с FXAIXJAMRX с VUGJAMRX с VOOJAMRX с JNRFXJAMRX с ANFFXJAMRX с FSPSX

Доходность на риск

JANIX vs. JAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JAMRX
Ранг доходности на риск JAMRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c JAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANIXJAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.49

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.07

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.38

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

4.77

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANIX vs. JAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAMRX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и JAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANIXJAMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JANIX и JAMRX

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки JAMRX в -71.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и JAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANIXJAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-71.20%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-17.09%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-22.66%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-36.53%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-36.53%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.60%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-21.64%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.96%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и JAMRX

Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANIXJAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.14%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.40%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.93%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

22.13%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.37%

-0.79%

Сравнение комиссий JANIX и JAMRX

JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JAMRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и JAMRX

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности JAMRX в 11.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		11.12%11.98%10.22%2.88%0.28%13.02%2.91%10.27%10.92%8.17%5.60%9.61%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		10.08%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Часто задаваемые вопросы

JANIX and JAMRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANIX has higher volatility (5.24%) compared to JAMRX (4.14%). In terms of maximum drawdown, JANIX dropped -62.76% vs JAMRX's -71.20%.

JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANIX и JAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор