Сравнение JANI с CPSM
JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANI charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности JANI и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JANI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANI и CPSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 1.59% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.53% |
Correlation
The correlation between JANI and CPSM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANI vs. CPSM — Ранг доходности на риск
JANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение JANI c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANI | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANI и CPSM
Максимальная просадка JANI за все время составила -7.50%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANI и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANI | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.50% | -5.19% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.39% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.20% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANI и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANI | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 1.65% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 5.05% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 5.05% | +8.69% |
Сравнение комиссий JANI и CPSM
JANI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANI и CPSM
Ни JANI, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANI and CPSM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for JANI.
JANI and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for JANI and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для JANI и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор