Сравнение JANI с MARU
JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and MARU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. JANI is actively managed, while MARU is passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JANI charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for MARU.
Доходность
Сравнение доходности JANI и MARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JANI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MARU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.17K | $115.69K | $251.49K | |
| $18.22K | $28.43K | $29.03K |
Сравнение доходности по годам JANI и MARU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 4.82% |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 8.21% |
Correlation
The correlation between JANI and MARU is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANI vs. MARU — Ранг доходности на риск
JANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARU
Сравнение JANI c MARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF (MARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANI | MARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANI и MARU
Максимальная просадка JANI за все время составила -7.50%, что меньше максимальной просадки MARU в -9.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANI и MARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANI | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.50% | -9.91% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -1.62% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANI и MARU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANI | MARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 10.95% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 12.07% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 12.07% | +0.95% |
Сравнение комиссий JANI и MARU
JANI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MARU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANI и MARU
Ни JANI, ни MARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JANI and MARU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JANI.
JANI and MARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for JANI and 0.74% for MARU.
Подберите оптимальное распределение для JANI и MARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор