PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANI с SPBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANI с SPBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANI (AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) and SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANI и SPBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JANI

1 день
-0.52%
1 месяц
2.36%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBW

1 день
-0.14%
1 месяц
1.45%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANI и SPBW

2026 (YTD)
JANI
AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF		1.62%
SPBW
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF		3.58%

Correlation

The correlation between JANI and SPBW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов JANI и SPBW

Секторы
JANI
SPBW

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

JANI
24.7%
SPBW
11.9%

Промышленность

JANI
19.8%
SPBW
8.1%

Здравоохранение

JANI
10.6%
SPBW
8.4%

Технологии

JANI
10.3%
SPBW
36.2%

Потребительский циклический сектор

JANI
7.7%
SPBW
10.1%

Потребительский защитный сектор

JANI
6.7%
SPBW
4.9%

Сырьевые материалы

JANI
5.9%
SPBW
1.8%

Коммуникационные услуги

JANI
4.5%
SPBW
10.9%

Энергетика

JANI
4.0%
SPBW
3.5%

Коммунальные услуги

JANI
4.0%
SPBW
2.3%

Недвижимость

JANI
1.9%
SPBW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

Часто сравнивают с JANI:
JANI с MARUJANI с QBSFJANI с NVBUJANI с DECUJANI с JANUJANI с PMAPJANI с JANB
Часто сравнивают с SPBW:
SPBW с PQJASPBW с DECUSPBW с NVBUSPBW с MARUSPBW с OCTUSPBW с JANUSPBW с PMSE

Доходность на риск

JANI vs. SPBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANI
SPBW
Ранг доходности на риск SPBW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANI c SPBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANI) и AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JANI vs. SPBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANISPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.34

-0.98

Просадки

Сравнение просадок JANI и SPBW

Максимальная просадка JANI за все время составила -7.50%, что меньше максимальной просадки SPBW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANI и SPBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANISPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.50%

-8.76%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.17%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.78%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JANI и SPBW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANISPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

4.13%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

7.62%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

7.62%

+6.04%

Сравнение комиссий JANI и SPBW

И JANI, и SPBW имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANI и SPBW

Ни JANI, ни SPBW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JANI and SPBW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JANI and SPBW have the same expense ratio: 0.79% per year.

JANI and SPBW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANI и SPBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор