PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANEX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANEX с JNGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JANEX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANEX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		-5.55%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-5.22%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JANEX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 11.59% против 20.64% соответственно.

JANEX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-3.72%
1 год
4.34%
3 года*
8.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
11.59%

JNGTX

1 день
1.94%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.40%
1 год
29.27%
3 года*
25.79%
5 лет*
11.21%
10 лет*
20.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с JANRXJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JANEX и JNGTX

И JANEX, и JNGTX имеют комиссию равную 0.79%.

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

JANEX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANEX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANEXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.19

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.77

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.00

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

6.74

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANEX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANEX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANEXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между JANEX и JNGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANEX и JNGTX

Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности JNGTX в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.95%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.16%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JANEX и JNGTX

Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANEXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.85%

-84.79%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-15.93%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-46.46%

+22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-46.46%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-10.85%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-40.46%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.74%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JANEX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) составляет 5.42%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что JANEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANEXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.21%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

16.39%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

25.56%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

26.27%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

24.40%

-5.73%