PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANBX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JANBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		-5.36%14.99%15.36%15.38%-16.60%17.22%14.34%22.53%0.64%17.78%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JANBX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JANBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 3.00% соответственно.

JANBX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.63%
3 года*
11.24%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.37%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с JANBX:
JANBX с FXAIXJANBX с CBALXJANBX с PMAIXJANBX с VOOJANBX с JNGLXJANBX с SVBAXJANBX с SPY
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий JANBX и SCLAX

JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

JANBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANBX
Ранг доходности на риск JANBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.96

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.75

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.24

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

9.02

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANBX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.30

Корреляция

Корреляция между JANBX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANBX и SCLAX

Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund		8.80%8.78%6.96%2.25%1.95%4.50%2.49%2.85%7.06%4.65%2.55%5.81%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок JANBX и SCLAX

Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-5.59%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.32%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-5.59%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-5.59%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-1.84%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-1.15%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.58%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JANBX и SCLAX

Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JANBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.19%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

2.01%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

2.66%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

3.07%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

2.75%

+8.37%