Сравнение JANBX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JANBX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANBX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | -5.36% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JANBX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции JANBX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 5.04% соответственно.
JANBX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.37%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и BERIX
JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JANBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JANBX
BERIX
Сравнение JANBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANBX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.30 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.77 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 17.74 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JANBX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и BERIX
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.80% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и BERIX
Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -20.34% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -2.95% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -15.73% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -20.34% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.79% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -2.60% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.79% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и BERIX
Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JANBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.55% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 4.29% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 5.38% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.94% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 6.00% | +5.12% |