Сравнение JANB с ADME
JANB (Aptus January Buffer ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - JANB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. JANB is actively managed, while ADME is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JANB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности JANB и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 8.67%.
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам JANB и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 1.03% |
Correlation
The correlation between JANB and ADME is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. ADME — Ранг доходности на риск
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADME
Сравнение JANB c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANB | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANB и ADME
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -27.49% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.76% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -7.85% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и ADME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 10.77% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 13.01% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 14.43% | -7.07% |
Сравнение комиссий JANB и ADME
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и ADME
JANB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JANB and ADME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
ADME has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for JANB.
JANB is categorized as Defined Outcome, while ADME is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.79% for ADME.
Подберите оптимальное распределение для JANB и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор