Сравнение JAMRX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMRX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMRX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | -10.69% | 18.32% | 41.65% | 43.02% | -30.03% | 20.08% | 32.67% | 35.28% | -2.84% | 25.89% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -10.39% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAMRX показывает доходность -10.69%, а VIGIX немного выше – -10.39%. За последние 10 лет акции JAMRX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 15.05% против 16.03% соответственно.
JAMRX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 15.05%
VIGIX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMRX и VIGIX
JAMRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
JAMRX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
JAMRX
VIGIX
Сравнение JAMRX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMRX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.97 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMRX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JAMRX и VIGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMRX и VIGIX
Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VIGIX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMRX Janus Henderson Research Fund Class I | 13.41% | 11.98% | 10.22% | 2.88% | 0.28% | 13.02% | 2.91% | 10.27% | 10.92% | 8.17% | 5.60% | 9.61% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JAMRX и VIGIX
Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMRX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.20% | -56.95% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -16.51% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -35.62% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -35.62% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -13.17% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -16.36% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.64% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMRX и VIGIX
Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 7.07% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMRX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.01% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.74% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.99% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 22.36% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 21.53% | -0.21% |