PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMRX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMRX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JAMRX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMRX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMRX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		-10.69%18.32%41.65%43.02%-30.03%20.08%32.67%35.28%-2.84%25.89%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JAMRX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JAMRX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 15.05% против 20.70% соответственно.

JAMRX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-10.26%
1 год
15.84%
3 года*
23.36%
5 лет*
11.89%
10 лет*
15.05%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund Class I

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JAMRX:
JAMRX с VUGJAMRX с FXAIXJAMRX с SWPPXJAMRX с JNRFXJAMRX с FSSNXJAMRX с VOOJAMRX с FSPSX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JAMRX и JGLTX

JAMRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JGLTX в 0.72%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I

Доходность на риск

JAMRX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMRX
Ранг доходности на риск JAMRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMRX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMRX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMRXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.17

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.74

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.81

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

6.15

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMRX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMRX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JGLTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMRX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMRXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Корреляция

Корреляция между JAMRX и JGLTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMRX и JGLTX

Дивидендная доходность JAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMRX
Janus Henderson Research Fund Class I		13.41%11.98%10.22%2.88%0.28%13.02%2.91%10.27%10.92%8.17%5.60%9.61%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JAMRX и JGLTX

Максимальная просадка JAMRX за все время составила -71.20%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMRX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMRXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.20%

-81.78%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-15.81%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-45.18%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-45.18%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.89%

-12.47%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-36.82%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.65%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMRX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Research Fund Class I (JAMRX) составляет 7.07%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMRXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.22%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

16.11%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

25.28%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

25.93%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

24.31%

-2.99%