PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMFX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMFX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Internet Fund (JAMFX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMFX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
JAMFX
Jacob Internet Fund		-26.49%13.17%15.20%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, JAMFX показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

JAMFX

1 день
3.67%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-34.88%
1 год
-10.29%
3 года*
5.06%
5 лет*
-15.10%
10 лет*
9.14%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Internet Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JMIGXJAMFX с JSCGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с ALTEXJAMFX с FDCPX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с STKAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий JAMFX и AAIZX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

JAMFX
Jacob Internet Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

JAMFX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMFXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.68

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.33

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.71

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

8.16

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMFX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMFX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMFX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMFXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.68

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.17

-1.16

Корреляция

Корреляция между JAMFX и AAIZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и AAIZX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.35%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и AAIZX

Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMFXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-29.00%

-67.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.57%

-17.47%

-23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.03%

-13.44%

-45.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.06%

-5.25%

-58.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

5.79%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и AAIZX

Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMFXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

9.48%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

17.87%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

28.91%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

27.99%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

27.99%

+5.06%