Сравнение JAMEX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMEX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMEX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | -6.40% | 19.13% | 23.43% | 24.31% | -16.56% | 26.75% | 21.84% | 34.98% | -11.30% | 18.49% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMEX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
JAMEX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.86%
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMEX и VSTSX
JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
JAMEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
JAMEX
VSTSX
Сравнение JAMEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMEX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.10 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMEX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JAMEX и VSTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMEX и VSTSX
Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | 8.21% | 7.87% | 5.06% | 3.78% | 14.58% | 1.70% | 4.94% | 10.25% | 2.83% | 6.52% | 4.90% | 6.67% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAMEX и VSTSX
Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMEX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -34.97% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.41% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.35% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -8.92% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -4.97% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.56% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMEX и VSTSX
Текущая волатильность для Jamestown Equity Fund (JAMEX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMEX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.40% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.33% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 18.42% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.33% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.84% | -1.45% |