Сравнение JAMEX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMEX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMEX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | -3.83% | 19.13% | 23.43% | 24.31% | -16.56% | 26.75% | 21.84% | 34.98% | -11.30% | 19.44% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JAMEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.17% против 16.91% соответственно.
JAMEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 13.17%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMEX и VPMAX
JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
JAMEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
JAMEX
VPMAX
Сравнение JAMEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMEX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.78 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.30 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.76 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 16.16 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JAMEX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMEX и VPMAX
Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | 7.99% | 7.87% | 5.06% | 3.78% | 14.58% | 1.70% | 4.94% | 10.25% | 2.83% | 6.52% | 4.90% | 6.67% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок JAMEX и VPMAX
Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -48.32% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -13.75% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.21% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.65% | -32.65% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -8.80% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -6.61% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.20% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMEX и VPMAX
Текущая волатильность для Jamestown Equity Fund (JAMEX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.72% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 22.09% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 28.98% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 20.17% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.11% | -2.70% |