- ISIN
- US9695576028
- Дата выпуска
- 1 дек. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAMEX
Jamestown Equity Fund (JAMEX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции JAMEX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,792.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jamestown Equity Fund (JAMEX) показал доход в 8.95% с начала года и 21.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAMEX составила 14.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Jamestown Equity Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 14.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность JAMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JAMEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | -1.74% | -4.40% | 10.55% | 4.32% | -2.35% | 0.48% | 8.95% | |||||
| 2025 | 3.15% | -1.47% | -5.92% | -1.47% | 6.15% | 6.48% | 2.59% | 1.78% | 3.72% | 2.66% | 0.30% | 0.32% | 19.13% |
| 2024 | 1.78% | 5.06% | 3.82% | -3.50% | 5.26% | 0.31% | 1.67% | 1.95% | 2.06% | -1.07% | 7.29% | -2.83% | 23.43% |
| 2023 | 5.24% | -1.75% | 2.26% | 1.52% | 0.15% | 6.04% | 4.03% | -1.14% | -4.34% | -1.85% | 8.13% | 4.43% | 24.31% |
| 2022 | -4.40% | -4.14% | 2.22% | -7.60% | 0.17% | -8.27% | 7.90% | -2.85% | -8.62% | 8.27% | 6.18% | -4.72% | -16.56% |
| 2021 | -1.37% | 3.83% | 4.88% | 5.32% | 1.28% | 1.27% | 2.40% | 3.20% | -4.73% | 7.19% | -3.82% | 5.25% | 26.75% |
Метрики бенчмарка
Jamestown Equity Fund has an annualized alpha of 0.61%, beta of 0.92, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 1992.
- This fund participated in 95.06% of S&P 500 Index downside but only 94.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 94.94%
- Участие в снижении
- 95.06%
Комиссия
Комиссия JAMEX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAMEX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.23 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 9.69 | +0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jamestown Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.46 | $2.96 | $1.73 | $1.10 | $3.56 | $0.57 | $1.33 | $2.40 | $0.55 | $1.45 | $0.98 | $1.31 |
Дивидендный доход | 6.13% | 7.87% | 5.06% | 3.78% | 14.58% | 1.70% | 4.94% | 10.25% | 2.83% | 6.52% | 4.90% | 6.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jamestown Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.82 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.52 | $0.06 | $2.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.47 | $0.06 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 | $0.07 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.35 | $0.08 | $3.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jamestown Equity Fund показал максимальную просадку в 49.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка Jamestown Equity Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.25%март 2009 г. | 8y 7mo | 3y 10mo | 12y 6moиюль 2000 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -30.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 13d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.47%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 11d | 5moиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.30%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.81%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 20d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| JAMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -56.78% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -18.90% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.43% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.65% | -33.92% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.66% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -10.71% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.09% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAMEX
Добавьте Jamestown Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAMEX