График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jamestown Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Jamestown Equity Fund (JAMEX) показал доход в -6.40% с начала года и 16.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAMEX составила 12.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Jamestown Equity Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JAMEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | -1.74% | -7.07% | -6.40% | |||||||||
| 2025 | 3.15% | -1.47% | -5.92% | -1.47% | 6.15% | 6.48% | 2.59% | 1.78% | 3.72% | 2.66% | 0.30% | 0.32% | 19.13% |
| 2024 | 1.78% | 5.06% | 3.82% | -3.50% | 5.26% | 0.31% | 1.67% | 1.95% | 2.06% | -1.07% | 7.29% | -2.83% | 23.43% |
| 2023 | 5.24% | -1.75% | 2.26% | 1.52% | 0.15% | 6.04% | 4.03% | -1.14% | -4.34% | -1.85% | 8.13% | 4.43% | 24.31% |
| 2022 | -4.40% | -4.14% | 2.22% | -7.60% | 0.17% | -8.27% | 7.90% | -2.85% | -8.62% | 8.27% | 6.18% | -4.72% | -16.56% |
| 2021 | -1.37% | 3.83% | 4.88% | 5.32% | 1.28% | 1.27% | 2.40% | 3.20% | -4.73% | 7.19% | -3.82% | 5.25% | 26.75% |
Метрики бенчмарка
Jamestown Equity Fund: годовая альфа составляет 0.63%, бета — 0.92, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 01.12.1992.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.99%) было выше, чем в снижении (94.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.92 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 94.99%
- Участие в снижении
- 94.99%
Комиссия
Комиссия JAMEX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAMEX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.61 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JAMEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jamestown Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.96 | $1.73 | $1.10 | $3.56 | $0.57 | $1.33 | $2.40 | $0.55 | $1.45 | $0.98 | $1.31 |
Дивидендный доход | 8.21% | 7.87% | 5.06% | 3.78% | 14.58% | 1.70% | 4.94% | 10.25% | 2.83% | 6.52% | 4.90% | 6.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jamestown Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.52 | $0.06 | $2.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.47 | $0.06 | $1.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 | $0.07 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.35 | $0.08 | $3.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jamestown Equity Fund показал максимальную просадку в 49.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка Jamestown Equity Fund составляет 9.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.25% | 17 июл. 2000 г. | 2173 | 9 мар. 2009 г. | 974 | 18 янв. 2013 г. | 3147 |
| -30.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
| -24.47% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 50 | 18 дек. 1998 г. | 107 |
| -24.3% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 525 |
| -22.81% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 366 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...