Сравнение JAMEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JAMEX управляется Williamsburg Investment Trust. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMEX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMEX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | -3.83% | 19.13% | 23.43% | 24.31% | -16.56% | 26.75% | 21.84% | 34.98% | -11.30% | 19.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMEX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции JAMEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.17% против 14.08% соответственно.
JAMEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 13.17%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMEX и FXAIX
JAMEX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
JAMEX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JAMEX
FXAIX
Сравнение JAMEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMEX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.52 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.30 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JAMEX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMEX и FXAIX
Дивидендная доходность JAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMEX Jamestown Equity Fund | 7.99% | 7.87% | 5.06% | 3.78% | 14.58% | 1.70% | 4.94% | 10.25% | 2.83% | 6.52% | 4.90% | 6.67% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JAMEX и FXAIX
Максимальная просадка JAMEX за все время составила -49.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMEX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.25% | -33.79% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.13% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -24.50% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.65% | -33.79% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.23% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -3.83% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.53% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMEX и FXAIX
Jamestown Equity Fund (JAMEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMEX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.34% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.53% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 18.32% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.92% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.05% | -0.64% |